響應變量隨機缺失下變系數(shù)模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf

1、北京工業(yè)大學碩士學位論文響應變量隨機缺失下變系數(shù)模型的經(jīng)驗似然推斷姓名：馬月紅申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：薛留根20090501A b s t r a c tC o m p a r e d w i t h p a r a m e t r i c m o d e l s ，n o n p a r a m e t r i cm o d e l s h a v et h e a d v a n t a g eo f m

2、o r e r o b u s t n e s sa n d l e s sh y p h o t h e s i s ．I ng e n e r a l ，t h en o n p a r a m e t r i c r e g r e s s i o nf u n c t i o ni sw e l le s t i m a t e d b y t h ec o m m o n m e t h o d sw h e n t h ec

3、 o v a r i a b l ei so n e d i —m e n s i o n ．B u tt h e m u l t i v a r i a b l e n o n p a r a m e t r i c r e g r e s s i o n f u n c t i o nc o u l d n o t b e w e l le s t i m a t e db yt h el o c a le s t i m a t

4、o rb e c a u s e t h e r ei sa l i t t l ed a t ai nt h el o c a lf i e l d s o ft h eh i 曲d i m e n s i o n r e g r e s s i o nv a r i a b l e ．T h i sp h e n o m e n o n i ss a i dt ob e ‘t h e c u r s eo f d i m e n s

5、 i o n ’．V a r y i n g —c o e f f i c i e n tm o d e l h a s b e e n d e v e l o p e d a sa n n e w d i r e c t i o no f t h e h i g h —d i m e n s i o n a ld a t ar e g r e s s i o n ．I tr e t a i n s t h ec h a r a c t

6、 e r i s t i c so f r o b u s t n e s s ，b u t a l s oh a s t h ea d v a n t a g e o f s i m p l i f y i n g s t r u c t u r ea n d m e a n i n g f u l i n t e r p r e t a t i o n ．I np r a c t i c e ，o f t e nn o ta l l

7、v a r i a b l e sm a y b ea v a i l a b l ef o rv a r i o u s r e a s o n s s u c ha su n e i l l i n g n e s ss o m es a m p l e du n i t ss u p p l y t h ed e s i r e di n f o r m a t i o n ，l o s s o f i n f o r -m a

8、t i o n c a u s e d b y u n c o n t r o l l a b l e f a c t o r s ，f a i l u r eo n t h e p a r to f i n v e s t i g a t o r t og a t h e rc o r r e c ti n f o r m a t i o n ，a n d S Oo n ．R e c e n t l y , s t a t i s t

9、 i c a n s p a i dm o r e a t t e n t i o n f o r d e a l i n gw i t ht h e p r o b l e m a b o u tm i s s i n g d a t a ．I n t h i sp a p e r , e m p i r i c a l l i k e l i h o o d ·- b a d e di n f e r e n c e f

10、o r v a r y i n g ·- c o e f f i c i e n t m o d ··e l sw i t h r a n d o mm i s s i n g r e s p o n s ei si n v e s t i g a t e d ．B a s e do n t h ec o m p l e t ec a s ea n di m p u t a t i o n m e t h

11、o d ，c o m p l e t e - C a s e e m p i r i c a l l i k e l i h o o d a n d i m p u t i o n e m p i r i c a l l i k e -l i h o o d a r er e c o m m e n d e d ．T h e W i l k s ’p h e n o m e n o n i sp r o v e do f t h ee

12、m p i r i c a l l i k e -l i h o o dr a t i of u n c t i o nf o rt h ec o e f f i c i e n tf u n c t i o n sa n d t h ec o n f i d e n c er e g i o n sa r ec o n s t r u c t e d ．As i m u l a t i o n s t u d y i su n d e

13、 r t a k e n t oc o m p a r e t h ep r o p o s e d m e t h o d si nt e r m so f t hc o n f i d e n c e r e g i o n s ．K e y w o r d s ：m i s s i n g d a t a ，v a r y i n g —c o e f f i c i e n t m o d e l ，e m p i r i c