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文檔簡介
1、本文首先在介紹方差推廣模型的基礎上,提出了基于絕對離差風險控制下的log-最優(yōu)資產組合模型,討論了其最優(yōu)解的存在性與唯一性,設計了求解此模型的遺傳算法,并進行了數值模擬.介紹了VaR及CVaR的概念和性質,并對CVaR關于投資組合的靈敏度進行分析,得到CVaR關于投資組合一階、二階導數的解析表達式,進一步證明了CVaR的凸性并利用它來估計CVaR有效資產組合.介紹了均值—方差模型有效邊界及兩基金分離定理,研究了正態(tài)情形下風險資產組合的均
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