兩類截尾奇異期權(quán)均值與方差的矩界問(wèn)題.pdf

1、本文主要研究?jī)深惼娈惼跈?quán):定上界定點(diǎn)期權(quán)和雙限期權(quán),估計(jì)它們的期望和方差的上界和下界,主要研究方法是對(duì)偶方法和對(duì)稱化方法。
　　本文研究的問(wèn)題屬于矩問(wèn)題的領(lǐng)域。人們對(duì)于問(wèn)題的研究可以追溯到兩百多年以前,到現(xiàn)在該領(lǐng)域的研究仍很活躍。矩界問(wèn)題的研究成果可以運(yùn)用到金融、控制、預(yù)測(cè)等領(lǐng)域,并且都起到了很大的作用。
　　通過(guò)對(duì)定上界定點(diǎn)期權(quán)期望的研究,分別得到了定上界定點(diǎn)期權(quán)期望的上界和下界,同時(shí)為了更直觀的了解,給出了控制函數(shù)的圖像

2、。在對(duì)雙限期權(quán)期望上界和下界的研究中,得到了一個(gè)可達(dá)的結(jié)果,同時(shí)給出了可達(dá)時(shí)的概率分布,也畫(huà)出了控制函數(shù)的圖象。
　　運(yùn)用對(duì)偶方法,本文對(duì)定上界定點(diǎn)期權(quán)方差的上界和下界進(jìn)行了估計(jì),分別給出了定上界定點(diǎn)期權(quán)方差上界和下界的一個(gè)估計(jì)結(jié)果,并且給出了控制函數(shù)的圖像。本文對(duì)雙限期權(quán)方差的上界和下界進(jìn)行了探討,分別給出了方差的一個(gè)上界和下界。
　　本文還利用對(duì)偶原理,研究了歐式期權(quán)三階矩的上界問(wèn)題,給出了一個(gè)可達(dá)的上界,并且給出了可達(dá)