The EWMA Charts with TVCL and Estimated Parameters.pdf

1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文The EWMA Charts with TVCL and Estimated Parameters姓名：張素子申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：王兆軍20080501A b s t r a c tA b s t r a c tT h e c o n t r o ll i m i t so f a ne x p o n e n t i a l l yw e i g h t e d m o v i n

2、g a v e r a g e ( E W M A ) c o n t r o lc h a r t s h o u l d v a r y w i t h t i m e ，a p p r o a c h i n g a s y m p t o t i c l i m i t sa st i m e i n c r e a s e s ．H o w e v e hp r e v i o u sa n a l y s i so fE W

3、 M A c h a r t sc o n s i d e ro n l ya s y m p t o t i cc o n t r o ll i m i t s ．S t e i n e r( 1 9 9 9 ) 1 1 】f i r s ti n t r o d u c e d t h eE W M A c h a r t sw i t ht i m e —v a r y i n gc o n t r o ll i m i t s

4、( 1 V C L ) ．A st h er e s u l t ss h o w n i nt h e S t e i n e r ’S t h e s i s 。t h eA R E ' S o fE W M A c o n t r o l c h a r t sw i t ht i m e —v a r y i n gc o n t r o l l i m i t s a r en e a r l yi d e n t i

5、 c a lt o t h e A R L ' s o ft r a d i t i o n a lE W M Ac h a r t sw i t ha s y m p t o t i c c o n t r o ll i m i t s ．H o w e v e r , w h e nt h ei n i t i a l p r o c e s sl e v e li s o u to fc o n t r o l ，t h

6、eA R L o ft h et w oc h a r t sm a y d i f f e rs u b s t a n t i a l l yd e p e n d i n g o n t h ev a l u eo f 入．I np r a c t i c e ，w e w a n t t a k ea d v a n t a g e o fT V C L c h a r t s ，b u t t h ep a r a m e t

7、 e r s a r er a r e l yu n k n o w n ．J o n e s ，C h a m p ，a n d R i g d o n ( 2 0 0 1 ) 1 2 ] i n t r o d u c e ds e v e r a le s t i m a t i n gm e t h o di nt h e mt h e s i s ，w h i c h g i v eU Sr e f e r e n c e ．

8、C o n t r o l c h a r t sa r ec o n s t r u c t e d u s i n ge s t i m a t e di np l a c eo ft h ep a r a m e t e r ．I nt h i st h e s i s ，E W M A c h a r t sw i t hT V C L a n d e s t i m a t e dp a -r a m e t e r s w

9、i l lb es u g g e s t e d ．I nt h e s e c o n d p a r t ，t h em o d e l o fE W M A c o n t r o l c h a r t sw i t h T V C L ，t h e m e t h o d s o fe s t i m a t i n gp a r a m e t e r s ，a n dc a l c u l a t i n g m e t

10、 h o dw i t hM a r k o vC h a i n w i l lb e i n t r o d u c e d ．A ni m p r o v e m e n t o fM a r k o v C h a i nm e t h o di Sm a d e o nt h eb a s eo fS t e i n e r ( 1 9 9 9 ) t 1 J ’St h e s i s ，w h i c h m a k e

11、t h er e s u l t m o r ea c c u r a t e ．I nt h et h i r dp a r t , t h e r e s u l t s o fc o m p a r i n g t h eA R L w i t hd i f f e r e n ts a m p l e sa n do b s e r v a t i o n sw i l lb es h o w n ．A s e x p e c

12、t e d ，a st h er e f e r e n c es a m p l es i z ei n c r e a s e s ，t h eA R L o fe s t i m a t e dp a r a m e t e r sa p p r o a c h e st h e r e a lo n e s ．W h e nt h es a m p l es i z ee q u a l s8 0 ．r e s u l tw i

13、 l l a p p r o a c hr e q u i r e dc r i t e r i o ni n m o s t c a s e s ，t h ei n c r e a s er a t ei sn om o r et h a n5 ％．W e a l s oc o n s i d e rs o m ep o r t f o l i o so f d i f f e r e n t m ，扎w i t ht h e c o

14、 n d i t i o n t h a tt h ev a l u e o f m X 佗i s t h es a m e ．W h e n 覦b e c o m e l a r g e ，t h eA R L b e c o m e a p p r o a c h i n g t Ot h ek n o w n o n e ．I np r a c t i c e ．i f c o n d i t i o n s s a t i s

15、f i e d ，w e c a n u s e l a r g e r n ，s m a l l e rm t oo b t a i na b e t t e rp e r f o r m a n c e ．O n t h eo t h e rh a n d ，w e c a n u s e l e s so b s e r v a t i o n s t og e t t h es a m ep e r f o r m a n c