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文檔簡介
1、本文主要研究了連續(xù)時間復(fù)合二項(xiàng)模型的包含破產(chǎn)時間在內(nèi)的多維精算量的聯(lián)合分布。 連續(xù)時間復(fù)合二項(xiàng)模型是由LiuGX,WangY,ZhangB[13]首先提出的。作為離散時間復(fù)合二項(xiàng)模型的連續(xù)化版本,連續(xù)時間復(fù)合二項(xiàng)模型的極限形式即為經(jīng)典風(fēng)險模型。為了得到該模型多維精算量的聯(lián)合分布,本文引入了一列上穿零點(diǎn),推導(dǎo)出該列上穿零點(diǎn)所構(gòu)成的缺陷(defective)更新序列的更新質(zhì)量函數(shù)。利用此更新質(zhì)量函數(shù)及強(qiáng)馬氏性可以得到破產(chǎn)概率和包含破
2、產(chǎn)時間,破產(chǎn)前余額,破產(chǎn)嚴(yán)重程度,破產(chǎn)前最大盈余,破產(chǎn)到恢復(fù)的最大赤字,最終末離赤字前的最大盈余、最大赤字等多維精算量的聯(lián)合分布。 本文共分四章。第一章是緒論;第二章是預(yù)備知識,介紹了連續(xù)時間復(fù)合二項(xiàng)模型及相關(guān)結(jié)論;第三章是本文的主體,首先定義了上穿零點(diǎn)及其更新質(zhì)量函數(shù),再利用更新質(zhì)量函數(shù)及強(qiáng)馬氏性推導(dǎo)出本文所討論模型的多維精算量的聯(lián)合分布,接下來利用已得出的聯(lián)合分布得到其1-維骨架鏈——離散時間復(fù)合二項(xiàng)模型的對應(yīng)的聯(lián)合分布,章
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