隨機利率下的分期繳費聯(lián)合壽險精算模型研究.pdf

1、在實際生活中，人們可能會面臨疾病和意外事故所帶來的死亡風險，雖然個體面臨的死亡風險難以預測，但從群體角度來看，風險具有穩(wěn)定性。對保險公司來說，單個投保人的死亡風險難以預測，但由于保險公司的客戶并不是單一個體，而是多個群體，所以投保人越多保險公司的損失風險就越分散，因此死亡率的變化并不會引起純保費的巨大變化。
　　死亡率和利率是厘定壽險純保費的兩個主要因素，從歷史數(shù)據(jù)來看利率具有很強的隨機性，影響利率的因素很多，很難用一精確的數(shù)學方

2、法來描繪利率的波動，傳統(tǒng)精算學中的利率從保單生效的那一刻起固定不變，壽險保單的有效期動輒幾十年，資金運作周期較長，利率的波動給保險公司帶來了巨大的風險。因此厘定保費時利率比死亡率更加重要，對隨機利率的研究符合社會發(fā)展的需求，越來越多的學者致力于隨機利率的研究。
　　隨著當今社會人們生活成本的增加，分期付款應運而生。在購房或購車時，人們可以選擇按月繳費，但以往的壽險都是按年繳納保費。最近中國多家壽險公司相繼推出了新型壽險，這種新型壽

3、險可以按季度繳費，甚至是按月繳費。因此，本文研究隨機利率下的分期繳費壽險精算模型。
　　本文首先介紹隨機過程和壽險精算模型的一些基本概念。其次，采用 Wiener過程與Poisson過程模擬利率的波動，構建了隨機利率下的分期繳費聯(lián)合壽險精算模型，分析了通貨膨脹對投保人的影響，將居民消費價格指數(shù)引入壽險精算模型中，構建了增額壽險精算模型。推導出了分期繳費形式下的躉繳純保費、均衡純保費、責任準備金以及保險公司損失風險。再次，分別在Go