隨機利率下的連續(xù)型增額壽險精算研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利率風(fēng)險一直以來都是保險公司面臨的最主要的風(fēng)險形式，特別是對于壽險公司在進(jìn)行保費定價和準(zhǔn)備金提留時，預(yù)定利率哪怕是細(xì)微的變化，都可能造成保險公司營運上的巨大波動，并威脅到保險公司的正常經(jīng)營。壽險中的利率隨機性問題，是近年來壽險精算研究的熱點之一。 本文對隨機利率下的n年期連續(xù)型增額壽險問題進(jìn)行了討論。常見的增額壽險形式有線形的、幾何增長的和指數(shù)增長型的；常見的死亡力假設(shè)有四種：DeMoivre假設(shè)、Gompertz假設(shè)、Make

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