隨機(jī)利率下兩類變額年金的近似定價(jià).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、變額年金保險(xiǎn)是帶有最低利益保證的同時又與投資賬戶相關(guān)聯(lián)的保險(xiǎn)合同.就其廣義來說是一種金融衍生產(chǎn)品，其最低利益保證相當(dāng)于看跌期權(quán).這種壽險(xiǎn)產(chǎn)品可以使保單持有人在獲得收益的同時又避免了市場波動帶來的較大損失，具有一定的安全性.
　　本文首先介紹了變額年金及最低利益保證的概念，并介紹了最低利益保證的形式.其次，本文假設(shè)利率符合Vastcek模型，在已有的隨機(jī)利率處理的一種新的近似方法的基礎(chǔ)上對它進(jìn)行了處理.我們在給定的隨機(jī)利率模型下給出

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