隨機利率下的準備金評估和壽險風險分析.pdf

1、本文將隨機利率應用到壽險產(chǎn)品的準備金評估以及利率風險的管理上，通過引入隨機利率模型來推導出準備金的計算模型，同時，在隨機利率的基礎上對壽險產(chǎn)品進行了利潤檢測，從而對壽險公司的負債和資產(chǎn)進行較為準確的評估，對壽險公司的利率風險管理有很好的理論指導意義和實際應用價值。 全文共分五章：第一章為緒論。第二章主要介紹固定利率下壽險精算模型，包括本文中要用到的各種概念，如利率、精算現(xiàn)值、保費、準備金、現(xiàn)金價值等，以便讀者能夠好的理解隨機利率

2、下精算模型的構建。第三章主要是構建了隨機利率下的精算模型。本章首先通過分析我國利率環(huán)境，通過實證擬合出較為合理的隨機利率模型，估計出相應參數(shù)，然后在估計出的隨機利率模型下推導出了保費和準備金的計算公式和準備金計算結果，接著通過計算機隨機模擬來模擬各年利率，從而得到各年準備金的分布情況。第四章主要是在第三章的基礎上考慮了保險公司的資產(chǎn)管理，即投資收益率情況，在隨機利率下進行產(chǎn)品的利潤檢測，即從負債和資產(chǎn)兩個角度考慮了保險公司的利率風險，以