GAMM在非壽險公司未決賠款準備金評估中的運用研究.pdf

1、隨著我國保險業(yè)的發(fā)展，保險業(yè)的競爭不斷加劇，非壽險公司面臨的風險也日益加劇，由于保險行業(yè)的特性，其風險主要體現(xiàn)為保險公司的準備金的計提水平，其中，未決賠款準備金是非壽險公司主要的負債之一，而且未決賠款準備金的計提水平將直接影響保險公司的盈利、產(chǎn)品定價、償付能力和稅收，所以未決賠款準備金也是非壽險公司必須使用精算方法謹慎評估的項目。 從實際操作來看，鏈梯法是廣泛應用于提取未決賠款準備金的一種方法，這種方法由于原理簡單、操作簡便而受

2、到了保險公司的青睞，但是鏈梯法也存在很多缺陷，它只能對最終賠付額、發(fā)展因子和未決賠款準備金進行點估計，不能對未決賠款準備金的分布函數(shù)和提存的缺口進行量化的分析，由于抽樣的波動性導致點估計值很不穩(wěn)定。而且對于長尾業(yè)務或新開展的業(yè)務，其尾部因子的選取具有很大的主觀性，因此鏈梯法的使用受到了一定的限制，其根源在于該方法是一種確定性的、靜態(tài)的方法。于是人們開始嘗試將隨機模型引入到準備金評估中。 在眾多隨機模型中，廣義線性模型得到了較為廣

3、泛的應用，但是該模型仍將連續(xù)協(xié)變量對聯(lián)系函數(shù)的影響看作是線性的，而且未考慮隨機效應的影響，本文以此為切入點，引入廣義加法混合模型評估未決賠款準備金。本文構(gòu)建了伽瑪加法混合模型、泊松加法混合模型，并將非參數(shù)平滑方法應用于到廣義加法混合模型中，結(jié)合bayes理論和MCMC方法得到參數(shù)的估計。與傳統(tǒng)的鏈梯法相比，廣義加法混合模型更適合長尾業(yè)務準備金的評估，得到的結(jié)果更為準確，結(jié)果更為客觀。為保險公司提取準備金提供了更大的參考空間，為全面地考察