二階段GLMM在預(yù)測(cè)未決賠款準(zhǔn)備金中的應(yīng)用.pdf

1、作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)公司，保險(xiǎn)公司非常重視未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)問(wèn)題。估計(jì)過(guò)高會(huì)導(dǎo)致公司利潤(rùn)減少，造成公司償付能力不足的假象。相反，對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)過(guò)少，不僅會(huì)導(dǎo)致由于利潤(rùn)增加承擔(dān)更多的稅收，而且當(dāng)計(jì)提的準(zhǔn)備金不能支付所發(fā)生的賠案時(shí)，可能導(dǎo)致公司破產(chǎn)倒閉的嚴(yán)重后果，這種現(xiàn)象在本世紀(jì)初屢見(jiàn)不鮮。因此，對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)方法的探索成為很多學(xué)者研究的方向，也提出了很多估計(jì)方法，如確定性模型、隨機(jī)模型以及動(dòng)態(tài)模型。隨機(jī)性模型中的廣義線性模型和

2、廣義線性混合模型是目前在保險(xiǎn)精算估計(jì)中比較熱門(mén)的工具方法。然而在廣義線性模型的基礎(chǔ)上加入隨機(jī)效應(yīng)建立廣義線性混合模型對(duì)估計(jì)精度地提升是否有幫助，很少有文獻(xiàn)將它們放在一起進(jìn)行比較。
　　首先，本文介紹了我國(guó)要求保險(xiǎn)公司在計(jì)提未決賠款準(zhǔn)備金時(shí)所選用的幾種確定性模型的基本概念和計(jì)算方法，并指出了確定性模型在估計(jì)中的缺陷和引入隨機(jī)模型的必要性。文中考慮的隨機(jī)模型為廣義線性模型和廣義線性混合模型，并對(duì)它們的模型結(jié)構(gòu)、參數(shù)估計(jì)方法和模型評(píng)價(jià)做

3、了簡(jiǎn)單的介紹。
　　其次，文章介紹了二階段廣義線性混合模型，對(duì)其原理和估計(jì)方法做了詳細(xì)的闡述，并指出了它在估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金中的優(yōu)勢(shì)。
　　再次，文章給出了用來(lái)估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金的幾種隨機(jī)性模型的模型結(jié)構(gòu)，并對(duì)其中的參數(shù)含義，估計(jì)方法和步驟做出了簡(jiǎn)單地介紹。
　　最后，文章通過(guò)具體數(shù)據(jù)做出了實(shí)證分析，分別用廣義線性模型、二階段廣義線性模型、廣義線性混合模型和二階段廣義線性混合模型等四種估計(jì)方法對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)，

4、并通過(guò)計(jì)算它們的平均偏差和均方偏誤來(lái)比較它們的估計(jì)精度。
　　通過(guò)對(duì)各種用來(lái)估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金的隨機(jī)模型進(jìn)行比較，不僅驗(yàn)證了廣義線性混合模型比廣義線性模型更加適合估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金，而且驗(yàn)證了二階段廣義線性混合模型在估計(jì)精度上確實(shí)比其他模型都有顯著地提高，證明了它在估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金上的可行性。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)用此種方法估計(jì)得到的未決賠款準(zhǔn)備金金額與其他方法相比處于中間位置，既沒(méi)有過(guò)少的估計(jì)導(dǎo)致潛在的賠付風(fēng)險(xiǎn)，也沒(méi)有過(guò)于保守的估計(jì)，致使