基于貝葉斯對數(shù)偏正態(tài)模型的多元未決賠款準備金估計的研究.pdf

1、對于非壽險保險公司而言，未決賠款準備金（損失準備金）是很重要的負債項目之一，如何科學合理地對其進行估算具有非常重要的意義。未決賠款準備金的目的是預測由已發(fā)生還沒有結(jié)案的保單所引起的未來損失。在多個險種中，預測未決賠款準備金中一個重要的問題是考慮不同險種之間的相依性，為此我們要在多個流量三角形建立合適的相關(guān)性結(jié)構(gòu)。為了充分利用流量三角形數(shù)據(jù)之外的信息，提高未決賠款準備金的預測精度，本論文是在貝葉斯統(tǒng)計的框架下在完成的。大多數(shù)傳統(tǒng)的未決賠款

2、準備金模型都是確定性的，比如鏈梯法和Bornhuetter-Ferguson法，并且這些模型依賴于事故年的獨立性假設(shè)，而忽略日歷年的影響。為了解決這個問題，我們要考慮日歷年的影響，建立了貝葉斯對數(shù)偏正態(tài)模型，研究了多個險種的未決賠款準備金的預測問題。
　　在案例分析中，本論文使用美國財產(chǎn)意外險中的個人汽車保險和商業(yè)汽車保險數(shù)據(jù)，利用R軟件，調(diào)用WinBUGS軟件，通過MCMC方法對貝葉斯對數(shù)偏正態(tài)的五種不同模型的未決賠款準備金進行