基于貝葉斯廣義線性模型的準(zhǔn)備金估計(jì)方法.pdf

1、對(duì)于經(jīng)營非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司來說，準(zhǔn)備金是負(fù)債表上金額最大的負(fù)債項(xiàng)目。而未決賠款準(zhǔn)備金又是非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金中最重要的一部分，所以選擇合適的未決賠款金估計(jì)方法極為重要。 目前保險(xiǎn)公司對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)主要采用鏈梯法等確定性方法。確定性方法原理簡單、思想直觀，但只能給出未決賠款準(zhǔn)備金的一個(gè)點(diǎn)估計(jì)值，不能對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，因此無法滿足保險(xiǎn)公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析的要求。所以，在一定程度上，采用隨機(jī)方法對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)較確定性方法

2、是一個(gè)進(jìn)步.為了充分利用歷史數(shù)據(jù)中的信息，提高預(yù)測精度，貝葉斯統(tǒng)計(jì)理論和方法被大量地引入到未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)中。 本文首先介紹了廣義線性模型，簡述了現(xiàn)代貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷的理論和方法，其次介紹了未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)模型。在此基礎(chǔ)上，討論了如何建立包含有先驗(yàn)信息的未決賠款準(zhǔn)備金預(yù)測的貝葉斯廣義線性模型。最終將使用不同先驗(yàn)分布的貝葉斯廣義線性模型的估計(jì)結(jié)果與鏈梯法以及B-F法的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，得出結(jié)論：使用非正常先驗(yàn)分布的過度離散泊