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文檔簡介
1、未決賠款準(zhǔn)備金是非壽險保險公司負(fù)債的主要構(gòu)成,對財險公司的償付能力評估和盈利能力評估具有重要的意義。實務(wù)中最常使用的評估方法是鏈梯法。許多人都知道鏈梯法的計算過程,卻不知道這種方法存在的統(tǒng)計依據(jù),以及這種方法的適用范圍。事實上,不管是原始加權(quán)鏈梯法還是簡單算術(shù)平均鏈梯法均來自于擴(kuò)展的鏈梯比率模型(Extended Link Ratio Family),其實質(zhì)是一種加權(quán)線性回歸模型。本文將在ELRF模型的框架內(nèi),通過殘差圖檢驗鏈梯法的主要
2、假設(shè)條件,比較其評估結(jié)果,以幫助人們從統(tǒng)計的角度更加深刻地認(rèn)識鏈梯法。在對ELRF模型進(jìn)行假設(shè)檢驗時,發(fā)現(xiàn)實務(wù)中很多損失數(shù)據(jù)并不符合其假設(shè)要求,此時如果仍然采用鏈梯法顯然不合適。于是本文接下來引入另一種線性回歸模型,即概率趨勢模型(Probabilistic Trend Family)。這類模型在統(tǒng)計意義上一般可以取得較好的模擬效果,而且殘差檢驗結(jié)果一般也基本合乎要求,因而具有很強(qiáng)的現(xiàn)實意義。 此外,實務(wù)中鏈梯法得到的僅僅是未決
3、賠款準(zhǔn)備金的點估計值。事實上,單憑點估計根本無法全面理解或衡量財險公司的負(fù)債風(fēng)險。因為單純依靠期望值估計判斷風(fēng)險大小沒有意義,必須同時結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)差或變異系數(shù)。所以,未決賠款準(zhǔn)備金的期望估計雖然會給財險公司的負(fù)債水平帶來重大影響,但只有將其與標(biāo)準(zhǔn)差估計相結(jié)合才能客觀準(zhǔn)確地度量財險公司負(fù)債風(fēng)險。本文引入ELRF模型和PTF模型就可以進(jìn)一步估計未決賠款準(zhǔn)備金的標(biāo)準(zhǔn)差估計。 通過引入這兩種模型,本文能夠在統(tǒng)計的框架內(nèi)分析流量三角形損失數(shù)據(jù)
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