未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)量模型研究.pdf

1、未決賠款準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司特別是財(cái)險(xiǎn)公司的一項(xiàng)重要負(fù)債，包括已發(fā)生已報(bào)案準(zhǔn)備金、已發(fā)生未報(bào)案準(zhǔn)備金和理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金。隨著財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的增加，財(cái)險(xiǎn)公司需要保持充足的償付能力，而準(zhǔn)確地估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金是財(cái)險(xiǎn)公司有足夠償付能力的一項(xiàng)重要保證。 未決賠款準(zhǔn)備金的評估模型可以分為兩類，確定性模型、隨機(jī)模型。確定性模型側(cè)重描述數(shù)學(xué)期望，即只考慮賠付過程的一階矩，忽略了賠付過程的隨機(jī)特性；隨機(jī)性模型同時(shí)考慮了賠付過程的期望和方差，但計(jì)算過程復(fù)

2、雜，在公司中應(yīng)用的例子還較少。 計(jì)量模型屬于隨機(jī)模型的一種，又可分為關(guān)聯(lián)比率模型和統(tǒng)計(jì)模型。所謂的計(jì)量模型是將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用在準(zhǔn)備金的評估過程中的一種方法。關(guān)聯(lián)比率法側(cè)重于求解準(zhǔn)備金的發(fā)展因子，確定性鏈提法從理論上說是關(guān)聯(lián)比率法的一個(gè)特例；統(tǒng)計(jì)模型將計(jì)量的方法應(yīng)用事故年、進(jìn)展年、支付年三個(gè)趨勢上。統(tǒng)計(jì)模型的假設(shè)相對于擴(kuò)展比率模型更符合實(shí)際數(shù)據(jù)。 本文系統(tǒng)的總結(jié)了未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)量模型，給出了各種計(jì)量模型下參數(shù)、未決賠款