2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、在非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域中,人們著重于研宄單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備金的估計(jì),在非壽險(xiǎn)公司對(duì)所有業(yè)務(wù)的總準(zhǔn)備金水平進(jìn)行評(píng)估時(shí),因?yàn)椴煌瑯I(yè)務(wù)的之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系,所以將單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備金進(jìn)行簡(jiǎn)單的相加得到的總準(zhǔn)備金往往會(huì)大于或小于實(shí)際理賠金額。因此,我們研宄多業(yè)務(wù)的賠款準(zhǔn)備金是十分必要的。
  多元未決賠款準(zhǔn)備金的一種研宄方法是利用多元鏈梯法模型和多元加法模型,而本文利用的是Copula連接函數(shù),將關(guān)于單個(gè)業(yè)務(wù)的賠款變量的一維模型作為邊緣分布,再通過C

2、opula函數(shù)建立一個(gè)關(guān)于多業(yè)務(wù)賠款變量的多維聯(lián)合分布模型,從而考察總的業(yè)務(wù)組合的未決賠款準(zhǔn)備金問題。
  多元正態(tài)Copula模型,它是利用因子分析的思想,對(duì)變換后的變量進(jìn)行因子分析;用R軟件進(jìn)行模型估計(jì)時(shí),采用兩階段極大似然估計(jì)法,先利用已知數(shù)據(jù)估計(jì)邊際分布的有關(guān)參數(shù),再將估計(jì)出的邊際分布作為已知量進(jìn)一步估計(jì)Copula模型中的相關(guān)參數(shù);最后,通過隨機(jī)模擬的方法得到未來各業(yè)務(wù)的增量賠款,進(jìn)而計(jì)算出總的未決賠款準(zhǔn)備金。
 

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