過離散廣義線性模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用.pdf

1、改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)高速增長，在這個良好的經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境中，保險(xiǎn)業(yè)也高速發(fā)展，但是保險(xiǎn)市場的競爭越來越激烈，同時面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越大，由于保險(xiǎn)公司經(jīng)營的特殊性，其風(fēng)險(xiǎn)主要是在準(zhǔn)備金的計(jì)提中，未決賠款準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的主要負(fù)債項(xiàng)目之一，為保證在保險(xiǎn)公司自身的償付能力充足的前提下，保證其盈利能力良好，在計(jì)提準(zhǔn)備金的時候要考慮其計(jì)提的數(shù)量和精度。
　　文章選取某家上市保險(xiǎn)公司2008年到2013年6年的已決賠款和已決賠案數(shù)據(jù)為研究

2、對象，每一年有四個季度的樣本數(shù)據(jù)，流量三角形中的進(jìn)展年和事故年均為1-24。在模型的選取上，本文基于過離散廣義線性模型，分別用泊松分布、廣義泊松分布、負(fù)二項(xiàng)分布和雙泊松分布對已決賠案數(shù)進(jìn)行擬合，用伽瑪分布和逆高斯分布對累積案均賠款數(shù)進(jìn)行擬合，然后進(jìn)行比較分析，得出各自擬合度較好的模型。最后，用選取出來的模型分別對已決賠案數(shù)和累積案均賠款數(shù)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，并進(jìn)行預(yù)測，最后用預(yù)測的數(shù)據(jù)對未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行評估。
　　實(shí)證結(jié)果表明：已決賠