基于廣義線性模型的個體索賠責任準備金評估.pdf

1、責任準備金是保險公司對所有被保險人承擔的未到期責任及處理未決賠款而從保險費收入中預留的一種資金準備。它具有不確定性、未來性及可估計性。對于未決賠款責任準備金，學者們已經提出了多種方法對其進行預測和估計，包括確定性方法和隨機性方法。傳統(tǒng)的責任準備金評估，大部分是基于聚合索賠數據的，例如鏈梯法（CL法）、BF法以及一些隨機模型。這種聚合數據模型的優(yōu)點是數據結構簡單且易于計算，但聚合索賠數據是對一定時間內所有個體索賠數據的簡單加總，這樣必然會

2、丟失個體索賠數據中所含的一些有用信息，可能導致對未決賠款責任準備金的預測不精確。
　　本文基于個體數據建立責任準備金評估的廣義線性模型，預測未決賠款的責任準備金。首先，本文假設個體賠付額服從指數分布族，且一次事故只賠付一次，在報告數目已知、賠付延遲時間隨機的假設下建立責任準備金的廣義線性模型，并研究責任準備金的評估問題；其次，本文研究了已發(fā)生未報告（IBNR）的準備金的預測問題。根據IBNR準備金特點，事故并沒有報告給保險公司，則