具有相依風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估模式.pdf

1、責(zé)任準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)公司最主要的負(fù)債項(xiàng)目,決定著保險(xiǎn)公司未來的償付能力和盈利能力。通過合理的評(píng)估方法計(jì)算出來的非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金可以增加非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的準(zhǔn)確性,從而增強(qiáng)保險(xiǎn)公司履行保險(xiǎn)賠償?shù)哪芰ΑＴ趥鹘y(tǒng)的責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估模型中,無論聚合數(shù)據(jù)下的鏈梯法、B-F法、貝葉斯方法,還是個(gè)體數(shù)據(jù)下的模型,都假設(shè)各事故年發(fā)生的索賠或不同保單導(dǎo)致的索賠之間是相互獨(dú)立的。而現(xiàn)實(shí)生活中存在許多保險(xiǎn)場(chǎng)合,使得各種索賠之間存在具有某種相依性。本文假設(shè)不同保單或不

2、同事故年導(dǎo)致的索賠之間存在某種隨機(jī)共同效應(yīng),并建立聚合數(shù)據(jù)和個(gè)體數(shù)據(jù)的責(zé)任準(zhǔn)備金模型,并討論責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。本文一方面在聚合數(shù)據(jù)下建立隨機(jī)共同效應(yīng)的責(zé)任準(zhǔn)備金模型,并借鑒信度理論的方法,得到責(zé)任準(zhǔn)備金估計(jì),驗(yàn)證估計(jì)的相合性等統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；另一方面在個(gè)體數(shù)據(jù)模型下,建立RBNS的隨機(jī)共同效應(yīng)模型,從而推廣到分層貝葉斯模型,并得到個(gè)體數(shù)據(jù)下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型。與聚合數(shù)據(jù)模型相比,個(gè)體數(shù)據(jù)模型具有更小的均方誤差,以及利用經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法得到