具有相依風險結構的責任準備金評估模式.pdf

1、責任準備金是非壽險公司最主要的負債項目,決定著保險公司未來的償付能力和盈利能力。通過合理的評估方法計算出來的非壽險準備金可以增加非壽險責任準備金評估的準確性,從而增強保險公司履行保險賠償?shù)哪芰?。在傳統(tǒng)的責任準備金評估模型中,無論聚合數(shù)據(jù)下的鏈梯法、B-F法、貝葉斯方法,還是個體數(shù)據(jù)下的模型,都假設各事故年發(fā)生的索賠或不同保單導致的索賠之間是相互獨立的。而現(xiàn)實生活中存在許多保險場合,使得各種索賠之間存在具有某種相依性。本文假設不同保單或不

2、同事故年導致的索賠之間存在某種隨機共同效應,并建立聚合數(shù)據(jù)和個體數(shù)據(jù)的責任準備金模型,并討論責任準備金評估的統(tǒng)計性質。本文一方面在聚合數(shù)據(jù)下建立隨機共同效應的責任準備金模型,并借鑒信度理論的方法,得到責任準備金估計,驗證估計的相合性等統(tǒng)計性質；另一方面在個體數(shù)據(jù)模型下,建立RBNS的隨機共同效應模型,從而推廣到分層貝葉斯模型,并得到個體數(shù)據(jù)下的責任準備金模型。與聚合數(shù)據(jù)模型相比,個體數(shù)據(jù)模型具有更小的均方誤差,以及利用經驗貝葉斯方法得到