隨機利率下的定期壽險精算模型研究.pdf

1、保險精算學是依據(jù)經(jīng)濟學的理論知識和基本原理,利用現(xiàn)代數(shù)學理論知識和方法,對各種保險經(jīng)濟活動未來的財務風險進行分析、估價和管理的一門綜合性的應用科學。因此,隨著保險業(yè)的發(fā)展,保險精算學的研究受到越來越多學者關(guān)注。
　　壽險業(yè)作為保險業(yè)中的重要行業(yè)之一,對經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的影響。因此,對壽險業(yè)中存在的風險的預測是至關(guān)重要的。壽險業(yè)的風險性主要受費用率、死亡率、利率的影響。對于費用率和死亡率,保險公司可以通過嚴格的核保核賠對費用率進行

2、合理的預測,以及通過不同的調(diào)查方式對死亡率進行評估預測。利率受社會環(huán)境、政府政策、經(jīng)濟變化、自然災害等多因素的影響,要對利率未來的變化進行合理的預測是比較艱難的。傳統(tǒng)壽險精算模型是基于固定利率條件下進行研究,這與現(xiàn)實中利率的隨機性存在很大的偏差,因此,降低利率不確定性所帶來的風險,更好的方法就是將利率隨機化進行建模。
　　本文是在壽險精算理論學習及借鑒國內(nèi)外學者研究的基礎上,構(gòu)建了隨機利率下的定期壽險精算模型?？紤]利率的隨機性,采

3、用利率服從均勻分布和正態(tài)分布建模,分別建立了單一隨機利率下關(guān)于躉繳純保費、生存年金、年繳純保費、未來損失和責任準備金按全連續(xù)型、全離散型和半連續(xù)型方式繳費的壽險精算模型。同時對模型進行了數(shù)值模擬,對利率服從均勻分布和正態(tài)分布條件下按不同方式繳費的壽險業(yè)務的保費問題進行了研究分析,通過比較不同方式繳費的壽險業(yè)務的保費及對顧客的吸引程度,確定出了按半連續(xù)型方式繳費的壽險業(yè)務對保險公司更有利,風險相對較低,也更加符合實際,這對保險公司壽險業(yè)務