隨機(jī)利率下的聯(lián)合壽險(xiǎn)模型研究.pdf_第1頁(yè)
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1、銀行利率對(duì)保險(xiǎn)公司保費(fèi)的計(jì)算至關(guān)重要,直接關(guān)系到保險(xiǎn)公司的盈虧。以往保險(xiǎn)公司都是以固定利率計(jì)算保費(fèi),本文對(duì)現(xiàn)有的利率模型進(jìn)行改進(jìn),用復(fù)合Poisson過(guò)程模擬銀行對(duì)利率的正常調(diào)整,應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)Brownian運(yùn)動(dòng)模擬隨機(jī)事件對(duì)利率正常調(diào)整的干擾,這樣更加符合實(shí)際情況下利率的變化。
　　 并在此基礎(chǔ)上研究了聯(lián)合壽險(xiǎn)的情況。以往保險(xiǎn)公司,特別是國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)公司都以個(gè)體相互獨(dú)立為前提構(gòu)造生命表,這和實(shí)際情況相差較大。本文利用國(guó)際上比較流行的

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