隨機利率下的家庭聯(lián)合壽險精算模型研究.pdf

1、保險業(yè)作為金融體系的一個重要分支,在社會發(fā)展中起著越來越重要的作用,而人壽保險作為保險業(yè)的一個重要組成部分與社會公眾利益密切相關,也越來越引起人們的關注。壽險公司厘定保費時,主要考慮的因素有利率、死亡率和費用率。其中,利率因素會較大程度地影響壽險保費,進而給壽險公司帶來較大的風險。因此,對隨機利率下的壽險精算模型的研究成為廣大學者關注的重點。本文就是研究隨機利率下的家庭聯(lián)合壽險精算模型。
　　 本文首先分析了國內(nèi)外壽險市場面臨的

2、各種風險,說明了利率因素對壽險經(jīng)營的影響,指出傳統(tǒng)預定利率會給壽險公司帶來不可估量的風險。
　　 其次,對人壽保險的相關內(nèi)容進行介紹,并在此基礎上構建了不同生命條件下的二元(夫妻)、三元(夫妻、孩子)生存模型,給出常見的四種死亡力解析形式。
　　 再次,考慮到不同信息對利率的影響,構建隨機利率下的利息力積累函數(shù):R(t)=δt+βN(t)+γG(t)(0≤t＜∞)其中:N(t)服從參數(shù)為(k,p)的負二項分布;G(t)服

3、從參數(shù)為(u,v)的Gamma分布;N(t)和G(t)相互獨立;δ為常數(shù)利息力,且β,γ≤0為相互獨立的常數(shù)。并在此基礎上構建了不同生存狀態(tài)下的家庭聯(lián)合壽險全連續(xù)型終身壽險純保費模型和責任準備金模型。
　　 最后,在死亡力De Moivrc假設:μx=-/ω-x(0≤x＜ω)條件下推出了家庭聯(lián)合壽險的全連續(xù)型終身壽險純保費和年繳純保費的精算表達式,簡化了壽險保費的計算過程。為了驗證年繳純保費-P(-Axy)和責任準備金t-V(-