隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型的建立與分析.pdf

1、精算學(xué)是運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)及人口學(xué)等學(xué)科的知識(shí)和原理，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行量化分析，為提高保險(xiǎn)公司的管理水平、做出決策提供科學(xué)依據(jù)和工具的一門(mén)學(xué)科。隨著保險(xiǎn)的發(fā)展，精算學(xué)在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用己經(jīng)受到廣泛的重視。
　　人壽保險(xiǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)期間長(zhǎng)達(dá)幾十年，利率是保險(xiǎn)期間內(nèi)保費(fèi)計(jì)算和準(zhǔn)備金計(jì)提中的一個(gè)重要因素。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)精算理論中，為了簡(jiǎn)化計(jì)算，主要采用固定利率對(duì)保費(fèi)、準(zhǔn)備金及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)算與預(yù)測(cè)。但由

2、于保險(xiǎn)是一種長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)行為，投保期間的政府政策、經(jīng)濟(jì)周期等因素都會(huì)造成利率的不確定性，從而隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算研究逐漸成為保險(xiǎn)精算學(xué)研究的重點(diǎn)與熱點(diǎn)問(wèn)題之一。
　　本文重點(diǎn)考慮利率的隨機(jī)性，采用利息力建模的方法，分別建立了利息力由Wiener單一隨機(jī)過(guò)程建模下的連續(xù)型和半連續(xù)型的人壽保險(xiǎn)模型。并考慮到突發(fā)事件的影響，建立利息力由Wiener與Poisson聯(lián)合隨機(jī)過(guò)程建模下的連續(xù)型及半連續(xù)型人壽保險(xiǎn)模型，然后根據(jù)人壽保險(xiǎn)精算的基本