完全耦合的正倒向隨機(jī)控制系統(tǒng)的最大值原理.pdf

1、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文完全耦合的正倒向隨機(jī)控制系統(tǒng)的最大值原理姓名：史敬濤申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：吳臻20030328山東大學(xué)碩士學(xué)位論文p》楚一狳x雩爨方程懿簇，汐眩茁《t》)是二酚對(duì)毽方程的薅。彭的這一轄祭扶根本上把確定性情形的最大值原理維廣弼了隨棍情形，可以說怒最大值原理的研究中又一艟程碑式成果，被稱為“彭的原理”在這一成果的基礎(chǔ)上，周迅字、雍炯敏(f3])等人又做了大量相關(guān)的工作，包搖簿毽彭熬迂齷簿。正倒

2、向隨機(jī)控黼系統(tǒng)的最大僵原理的研究，最早始予彭實(shí)戈的工體(閆)。它研究了如下兩類非完全耦合的廄倒向隨機(jī)控制系統(tǒng)：dz(t)=，(。(￡)，口(母，日出礦(g()，。《￡)、t)dW，ldy(t)=口泓t)，辯)，g(￡)、”(1)‘茍出。渤茁囅，l裂冀l星及fdz(t)一，(窖(￡)，Ⅳo)，g(t)，”(t)，t)出十口(茹p)，，g()，z(t)，口(t)，t)dW，Idy(t)mg(Ⅳ(t)，z(t)，“(味t)dtz(t)dWt，

3、l。(G)一。TO，l筍(F)YT性能指標(biāo)為Tr了(口(，))==E[f≠(。()，#0)，z(￡；，口(印，t；d￡矗(茹())7(g(o)】，≤在揀制域?yàn)橥辜捌渌恍┘僭O(shè)條件下，彭得到了最大值原理，即如果(z()F()，。㈤“《t；)是最霞熬，委lj(Hv(zq)，g(t)，z0)，u0)，p(訃，q(t)，％0)，t)，“一u(t)》≥o，Vu∈“，ne，n8。，其中(p㈤q㈨≈())是對(duì)偶方獠的解，耳(善，Y，g，％P，q，k，