混合GARCH模型與分形Brown運動的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文研究了兩類重要的非線性隨機模型,即混合GARCH(Mixture Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, 簡稱MGARCH)模型和n階分形Brown運動(nth-order fractional Brownian motion, 簡稱n階fBm).該文在現(xiàn)有研究文獻的基礎上,著重進行了以下幾個方面的研究,得到了一些結果:1.首次提出了MGARCH模型定義;

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