基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行公司貸款定價(jià).pdf

1、巴塞爾資本協(xié)定特別是BaselⅢ的推出對(duì)商業(yè)銀行資本的數(shù)量與質(zhì)量都提出了更高的要求，商業(yè)銀行對(duì)于經(jīng)濟(jì)資本的優(yōu)化配置愈發(fā)重視，節(jié)約經(jīng)濟(jì)資本耗用，在風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下對(duì)信貸資產(chǎn)準(zhǔn)確定價(jià)從而提高資產(chǎn)收益水平是商業(yè)銀行的必然選擇。我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推出，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行存貸差縮小的趨勢(shì)不可避免，在這個(gè)背景下對(duì)貸款準(zhǔn)確定價(jià)對(duì)于提高國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，平衡收益和風(fēng)險(xiǎn)具有重要的意義。內(nèi)部評(píng)級(jí)作為巴塞爾資本協(xié)定的核心技術(shù)之一，其重要性不言而喻，內(nèi)部評(píng)級(jí)

2、的結(jié)果在商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的應(yīng)用也有著必要性和可能性。
　　本文通過(guò)對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)兩大基本組成部分——客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的相關(guān)評(píng)級(jí)模型和評(píng)級(jí)內(nèi)容的分析，得到客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的主要結(jié)果，即:違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。在獲取違約概率和違約損失率基礎(chǔ)上，分析單筆貸款的預(yù)期損失(EL)、非預(yù)期損失(UL)及所耗用的經(jīng)濟(jì)資本(EC)，并以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)作為中介，將內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果運(yùn)用于商業(yè)銀行公司貸款定價(jià)之中。