2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
已閱讀1頁，還剩45頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、該文在不假設金融市場的完全性的一般理論框架內(nèi)研究金融市場和非市場風險測度問題.通過引入"可接受的"未來隨機凈價值和"不可接受的"頭寸風險等概念,建立了一致風險測度公理體系.指出,滿足平移不變性、次可加性、正齊次性和單調(diào)性的風險測度為一致風險測度.在一致性公理體系內(nèi),研究了一致風險測度的有關性質(zhì)并由一致風險測度弱化部分條件后推廣出凸性風險測度,并證明了它的表示定理.凸性風險測度是將一致風險測度的正齊次性和次可加性條件放寬為凸性條件后得出的

2、.該文考察了以有界虧空風險的形式定義的凸性風險測度.該文中的公理并非限于定義特殊的風險測度,而是刻畫了一大類風險測度的性質(zhì).至于具體選擇哪一種測度,則應視特殊的經(jīng)濟情況而定.另外,該文研究了目前在金融市場中廣泛使用的、用以刻畫風險的VaR方法.文中給出的實例指出了VaR方法的理論缺陷.為了彌補VaR方法的不足,我們討論了幾種可能對其進行改進的方法并分析了它們之間的相互關系和彼此不同.在文中分析的幾種風險測度方法中,我們指出預期損失方法是

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論