VaR與CVaR在金融風(fēng)險測度中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、青島大學(xué)碩士學(xué)位論文VaR與CVaR在金融風(fēng)險測度中的應(yīng)用姓名：李坤申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)（含：保險學(xué)）指導(dǎo)教師：伍海華20060515TheApplicationandCompansonofVaRandCVaRintheFinanciall之iskManagementAbstractmskisd幽。dasv01撕liIyoffbnJre，f’orex鋤ple，mturefenlm，如tLlrcValueofassetsand1

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