一類Cox風(fēng)險(xiǎn)過程的首達(dá)時(shí)和末離時(shí).pdf

1、作為近代應(yīng)用數(shù)學(xué)的重要分支，風(fēng)險(xiǎn)理論主要應(yīng)用于金融、證券投資、保險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域，它主要借助于概率論和隨機(jī)過程的知識(shí)構(gòu)造金融模型，來描述各種風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程。而破產(chǎn)模型在風(fēng)險(xiǎn)理論中扮演著重要的角色，被越來越多的人研究。本文主要研究了Erlang(2)-Cox過程破產(chǎn)模型的首達(dá)時(shí)和末離時(shí)。在第一章里，簡(jiǎn)單的回顧了破產(chǎn)模型理論研究的歷史背景，以及簡(jiǎn)單介紹了首達(dá)時(shí)和末離時(shí)的定義以及Erlang(2)-Cox過程破產(chǎn)模型與經(jīng)典Erlang(2)

2、破產(chǎn)模型的關(guān)系。在第二章中，主要求得了經(jīng)典Erlang(2)破產(chǎn)模型首達(dá)時(shí)的Laplace變換，通過首達(dá)時(shí)的Laplace變換計(jì)算得到了經(jīng)典Er-lang(2)破產(chǎn)模型首達(dá)時(shí)密度函數(shù)的具體表達(dá)式，并通過Erlang(2)-Cox過程與經(jīng)典Erlang(2)模型的關(guān)系求得Erlang(2)-Cox過程的首達(dá)時(shí)的表達(dá)式.在第三章中，與第二章一樣，先計(jì)算出經(jīng)典Erlang(2)破產(chǎn)模型末離時(shí)的表達(dá)式，然后通過Erlang(2)-Cox過程與經(jīng)