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1、我國基金經理逃頂?shù)膶嵶C分析AnemPiriealstudyofsel!ingstocksattoPofthestoekmarketofChinese九ndmanagers學位申請人:年級:2007學科專業(yè):研究方向:指導教師:定稿時間:2009年12我國基金經理逃頂?shù)膶嵶C分析只基金沒有表現(xiàn)出顯著的選股能力,而有鵬華中國50,融通新藍籌混合,中信紅利,交銀成長這四只基金表現(xiàn)出顯著正向的擇時能力,即這44只基金中,有四只基金經理成功逃頂。2
2、009年6,一7,8月中,華夏大盤精選,華寶先進成長兩只基金表現(xiàn)出了顯著正向的選股能力,同時只有工銀精選平衡、國投瑞銀創(chuàng)新這兩只基金具有顯著正向的擇時能力。而由于數(shù)據(jù)的擬合結果中,調整的可決系數(shù)值,表明模型對數(shù)據(jù)擬合較好。對比兩次擇時能力情況,即兩次經歷了暴跌時,成功逃頂?shù)膸字换鸲疾煌?,也就是兩年前的逃頂與這次逃頂不是同一批人逃頂。這也正驗證了有效市場理論,沒有基金經理能夠在扣除成本的情況下,跑贏同行,也沒有基金經理能夠跑贏市場。關鍵
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