預(yù)測及決策中的若干數(shù)學問題分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、大多數(shù)投資環(huán)境的不可逆性和不確定性增大了高效投資決策的出臺的難度．隨著期權(quán)理論的發(fā)展，實物期權(quán)方法中將投資機會看成期權(quán)的觀點逐步融入投資決策中．本文研究了預(yù)測及金融投資決策中的數(shù)學問題．首先介紹了維納過程和小波分解等基本知識，引入了金融分析中的數(shù)學方法，即動態(tài)規(guī)劃、或有債權(quán)分析和基于小波分解和GM(1，1)模型的預(yù)測方法等；接著通過實例分析運用上述預(yù)測方法對兩組數(shù)據(jù)的下個時段做出預(yù)測，與單獨使用GM(1，1)模型預(yù)測相比，得到了較理想的

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