AR(1)模型的樣本協(xié)方差陣的極限譜密度.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、學(xué)校代碼：幽分類號：盟研究生學(xué)號：密級：東北括予葒支莩碩士學(xué)位論文200621045玉AR(1)模型的樣本協(xié)方差陣的極限譜密度ThelimitingspectraldensityofthesamplecovariancematrixfromcausalAR(1)model指導(dǎo)教師：學(xué)科專業(yè)：研究方向：學(xué)位類型：作者：史曉磊白志東教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)大維隨機(jī)矩陣及譜理論學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評定委員會2008年5月摘要在過去的幾十年中，

2、隨著計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用和快速發(fā)展，整個(gè)世界都有了巨大的進(jìn)步。我們在對大維和大量數(shù)據(jù)的采集，存儲和分析的能力上都有了明顯的提高。然而，面對許多大維問題時(shí)，傳統(tǒng)的極限理論此時(shí)就變得束手無策，尤其是當(dāng)維數(shù)隨著樣本量穩(wěn)定增加時(shí)。由ZhidongBAI與WangZHOU在LargeSampleCovarianceWithcolumnIndependencestructure一文中的定理11，我們可以得到不獨(dú)立的大樣本協(xié)方差陣的極限譜分布。作為應(yīng)用，

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