平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型理論與應(yīng)用研究.pdf

1、眾多經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)出具有非線性特征，這成為非線性計(jì)量模型發(fā)展的根本動(dòng)因，信息技術(shù)與計(jì)算機(jī)工業(yè)的迅猛發(fā)展，為非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展增加了新的動(dòng)力。近30年來，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與應(yīng)用研究中，涌現(xiàn)了大量的非線性計(jì)量模型、方法與技術(shù)，平滑轉(zhuǎn)移自回歸(STAR)模型便是其中之一。STAR模型在檢驗(yàn)及估計(jì)程序上具有較高的可操作性，對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)具有良好的解釋性和預(yù)測(cè)性，因而倍受研究者的青睞，并逐漸成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域的前沿?zé)狳c(diǎn)之一。然而，已有的

2、研究大多在平穩(wěn)條件下開展的，這在很大程度上與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)不符。本文將非平穩(wěn)性引入STAR模型中，重點(diǎn)研究局部非平穩(wěn)條件下STAR模型的設(shè)定，以及STAR框架下的單位根檢驗(yàn)問題，從而將非線性與非平穩(wěn)性結(jié)合起來，使其在理論上更加完備，并為經(jīng)濟(jì)問題提供更加合理和接近現(xiàn)實(shí)世界的解釋。
　　在理論研究方面，本文的主要工作及創(chuàng)新如下:
　　(1)在基本STAR模型的基礎(chǔ)上，本文總結(jié)了其平穩(wěn)遍歷性的條件;采用Monte Carlo模擬分析了S

3、TAR模型樣本矩的統(tǒng)計(jì)特性;討論了STAR模型最大滯后階數(shù)的確定準(zhǔn)則，并模擬分析了6種信息準(zhǔn)則的適用性及穩(wěn)健性;介紹了在完全平穩(wěn)條件下STAR模型的建模策略。
　　(2)本文提出了三種局部非平穩(wěn)的STAR模型:局部隨機(jī)游走的STAR模型、局部隨機(jī)趨勢(shì)的STAR模型以及局部或整體含有確定性趨勢(shì)的STAR模型;討論了這三種模型下的線性性檢驗(yàn)問題，分別構(gòu)造了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，推導(dǎo)出了這些統(tǒng)計(jì)量的極限分布，并分析了這些統(tǒng)計(jì)量有限樣本下的統(tǒng)計(jì)特性

4、;討論了如何在局部平穩(wěn)性未知的條件下進(jìn)行STAR模型設(shè)定，構(gòu)建了穩(wěn)健檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并分析了這些穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)功效與檢驗(yàn)水平;討論了在局部平穩(wěn)性未知的情況下，如何選擇STAR模型的平滑轉(zhuǎn)移變量及STAR模型的類型。
　　(3)本文討論了線性與非線性單位根過程的界定，指出了已有文獻(xiàn)中基于LSTAR模型的單位根檢驗(yàn)方法與基于ESTAR模型的單位根檢驗(yàn)方法的缺陷;在STAR模型框架下構(gòu)建了兩個(gè)Wald類統(tǒng)計(jì)量，用于檢驗(yàn)數(shù)據(jù)中是否含有單位根

5、，并構(gòu)造了兩個(gè)檢驗(yàn)程序，用于區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)是線性I(O)過程還是STAR類I(0)過程，采用Monte Carlo模擬分析了這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量及檢驗(yàn)程序的檢驗(yàn)功效與檢驗(yàn)水平;最后，本文介紹了多區(qū)制STAR框架下單位根檢驗(yàn)的最新進(jìn)展。
　　在實(shí)證研究方面，本文的主要工作及創(chuàng)新如下:
　　(1)本文運(yùn)用MRSTAR模型研究了我國(guó)通貨膨脹率的周期階段劃分、通脹率周期波動(dòng)的非線性和非對(duì)稱性動(dòng)態(tài)特征，以及通脹率不同階段相互轉(zhuǎn)移的路徑及內(nèi)在機(jī)理。實(shí)

6、證研究結(jié)果表明，我國(guó)通貨膨脹率可以劃分為通貨緊縮、通縮恢復(fù)、溫和通脹以及嚴(yán)重通脹四個(gè)階段，通脹率不同階段的劃分不僅依賴于通脹率的水平，也依賴于通脹率的增加量;在一個(gè)波動(dòng)周期內(nèi)，通脹率不同階段的典型轉(zhuǎn)移路徑為:通貨緊縮→溫和通脹→嚴(yán)重通脹→溫和通脹→通貨緊縮;我國(guó)通貨緊縮與溫和通脹持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，而嚴(yán)重通脹持續(xù)時(shí)間很短;沖擊對(duì)通脹率系統(tǒng)不具有持久性影響，正向沖擊與負(fù)向沖擊的影響具有非對(duì)稱性特征。
　　(2)采用本文提出的單位根檢驗(yàn)方法