

已閱讀1頁,還剩56頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、在金融市場高速發(fā)展,金融產(chǎn)品極大豐富的今天,衍生產(chǎn)品的交易受到越來越多投資者的歡迎。交易市場上除了人們廣為熟知的歐式期權、美式期權之外,還涌現(xiàn)出大量的新型期權,其中一類非常重要的新型期權便是路徑相關期權。顧名思義,其價值依賴于標的資產(chǎn)在期權有效期內的價格。路徑相關期權分為強路徑相關期權和弱路徑相關期權,而其中最重要的分別是亞式期權和障礙期權。對于路徑相關期權,蒙特卡羅方法能夠模擬出標的資產(chǎn)完整的價格路徑,因而是一種很不錯的定價方法。
2、r> 但是蒙特卡羅模擬方法通常有較大的波動方差,影響模擬的精度。為了減少模擬誤差,人們提出了方差減少技術,包括控制變量技術、對偶變量技術、分層抽樣技術、重要性抽樣技術、條件蒙特卡羅技術等。方差減少技術能夠有效的減少模擬方法,提高模擬精度。另外,作為蒙特卡羅方法的改進,人們用低偏差序列代替?zhèn)坞S機數(shù)序列進行模擬,產(chǎn)生了新的模擬方法——擬蒙特卡羅模擬。蒙特卡羅模擬相對于其他方法的一個優(yōu)勢便是高維情形下的穩(wěn)定性,解決了“維度的災難”。而擬蒙特
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 蒙特卡羅模擬在滬深300股指期權定價中的應用
- 亞式期權定價的擬蒙特卡羅模擬.pdf
- 蒙特卡羅模擬法和擬蒙特卡羅模擬法在期權定價問題中的對比研究.pdf
- 蒙特卡羅模擬在財險公司操作風險度量中的應用.pdf
- 有違約風險期權定價問題的蒙特卡羅模擬方法研究.pdf
- 兩類奇異期權的定價方法研究.pdf
- 蒙特卡羅模擬在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用.pdf
- 蒙特卡羅模擬方法在可轉債定價中的應用研究.pdf
- 利用Excel實現(xiàn)蒙特卡羅模擬在項目財務評價上的應用.pdf
- 上證50etf期權定價研究——基于多資產(chǎn)蒙特卡羅模擬
- 美式一籃子期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究.pdf
- 上證50ETF期權定價研究——基于多資產(chǎn)蒙特卡羅模擬.pdf
- 液氦的路徑積分蒙特卡羅模擬.pdf
- 兩類不同市場模型下回望期權定價.pdf
- 混合分數(shù)布朗運動下的兩類期權定價及相關問題.pdf
- mba論文蒙特卡羅模擬方法在可轉債定價中的應用研究pdf
- 期權定價中的蒙特卡洛模擬方法
- 控制變量對蒙特卡羅法期權定價的改進
- 滬深300ETF期權的蒙特卡羅定價研究.pdf
- 兩類過程驅動下的時滯期權定價模型.pdf
評論
0/150
提交評論