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1、廣西大學(xué)碩士學(xué)位論文蒙特卡羅模擬方法在可轉(zhuǎn)債定價(jià)中的應(yīng)用研究姓名：謝德杰申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：譚春枝20120628個(gè)不連續(xù)交易日的模擬價(jià)格，并與市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格對(duì)比，得出的結(jié)果并沒有與部分學(xué)者對(duì)我國(guó)可轉(zhuǎn)債進(jìn)行實(shí)證研究的結(jié)果相一致，即市場(chǎng)價(jià)格明顯被低估了。相反，本文的結(jié)論是，樣本內(nèi)可轉(zhuǎn)債的模擬價(jià)格平均低于市場(chǎng)價(jià)格0 ．6 6 ％，并沒有出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格明顯被低估或高估的現(xiàn)象，并嘗試從投資者、股票市場(chǎng)等方面進(jìn)行解釋。關(guān)鍵詞：

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