利率市場化進程中我國不同商業(yè)銀行凈利差比較和對策研究.pdf

1、銀行業(yè)凈利差水平顯示了商業(yè)銀行進行綜合資產(chǎn)負債管理、獲得利息收入的能力。近年來,中國銀行業(yè)利差水平不斷受到質疑,在利率市場化不斷推進、“金融脫媒”的大背景下,對比分析我國不同類型銀行凈利差水平及其影響因素有著重要意義。
　　本文首先將凈利差和存貸基準利差、存貸利差、凈息差等概念進行了對比分析，對凈利差進行了界定，商業(yè)銀行凈利差的概念內(nèi)涵更廣，存貸利差和基準利差只是影響凈利差的一個因素。然后將我國商業(yè)銀行分為三類：大型商業(yè)銀行、中小

2、型股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行，并對其凈利差水平進行對比，發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行凈利差高于其他兩類商業(yè)銀行。隨后，通過對三類商業(yè)銀行的代表性銀行的每類生息資產(chǎn)和計息負債的占比和收益成本率進行結構解析，發(fā)現(xiàn)生息資產(chǎn)和計息負債的結構不同造成了不同商業(yè)銀行凈利差的差異：大型商業(yè)銀行在客戶貸款、投資、存放中央銀行款項、存款的占比較高，而中小型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負債的占比較高。中小型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出了高成本、高

3、資產(chǎn)收益率的經(jīng)營風格，大型商業(yè)銀行表現(xiàn)出了低成本、低資產(chǎn)收益率的經(jīng)營風格。
　　其次，本文梳理了美國、日本、中國利率市場化的進程，發(fā)現(xiàn)在利率市場化進程中，這三個國家商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務以及凈利差方面，表現(xiàn)出一些共同點：貸款占比逐漸提高、存款占比逐漸減小，凈利差都有縮小的趨勢。通過比較中國主要商業(yè)銀行和發(fā)達國家主要商業(yè)銀行凈利差水平也發(fā)現(xiàn)，中國商業(yè)銀行凈利差并沒有絕對優(yōu)勢。
　　最后，將三類商業(yè)銀行凈利差影響因素的面板