利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風險控制研究.pdf

1、 本文圍繞我國商業(yè)銀行在利率風險管理中存在的若干問題進行研究，探索提高我國商業(yè)銀行利率風險管理水平，優(yōu)化我國商業(yè)銀行利率風險管理績效的工具和策略。 本文第一章緒論闡述了本文研究的理論背景，研究的目標，研究的內容和方法。第二章分析了我國利率市場化過程中商業(yè)銀行產(chǎn)生利率風險的外部原因和內部原因，我國商業(yè)銀行面臨的利率市場化過程中的階段性風險已經(jīng)恒久性風險。第三章評述了西方發(fā)達國家商業(yè)銀行主要利率風險測量方法和各種管理模型。并且分析了各

2、種利率風險測量方法的局限性。第四章主要結合我國銀行業(yè)發(fā)展的歷史問題和階段，考慮到我國銀行也中特有的信用風險問題，信用風險和利率風險交織在一起。本章中分析了存在逆向選擇行為情況下商業(yè)銀行貸款利率水平的確定，并推出了非平坦期限結構情況下含有違約風險債券久期的表達式。第五章主要分析了使用VaR方法來管理商業(yè)銀行利率風險，并與以前的研究成果雙重匹配模型進行了比較，對商業(yè)銀行模擬資產(chǎn)負債表進行了調整。第六章提出了建設我國商業(yè)銀行利率風險管理組織系