基于間隔概率優(yōu)化的多參跳躍擴(kuò)散模型研究及應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩79頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、近年來(lái),跳躍擴(kuò)散模型在實(shí)證研究中取得顯著效果,然而研究大多針對(duì)跳躍擴(kuò)散模型的跳躍間隔和跳躍幅度進(jìn)行概率分布假設(shè),鮮有從統(tǒng)計(jì)角度分析跳躍特征的實(shí)際分布情況。已有研究中,跳躍間隔一般假設(shè)為指數(shù)分布,也有少數(shù)學(xué)者利用冪律分布分析跳躍間隔特征?;谔S間隔服從指數(shù)分布的假設(shè),跳躍發(fā)生次數(shù)將呈泊松過(guò)程。然而,實(shí)證研究也發(fā)現(xiàn),指數(shù)分布極大地低估了長(zhǎng)間隔跳躍的概率。相較于指數(shù)分布,利用冪律分布描述跳躍間隔特征可以更好地捕捉價(jià)格跳躍的“時(shí)變性”和“厚尾

2、性”,但同時(shí),也低估了短間隔的跳躍發(fā)生概率。整體而言,指數(shù)分布和冪律分布在跳躍間隔描述中各有優(yōu)劣。
  本研究立足跳躍與波動(dòng)理論,引入多參指數(shù)分布刻畫(huà)跳躍間隔特征,試圖給出最合適的跳躍間隔概率分布,并構(gòu)建多參跳躍擴(kuò)散模型。首先,總結(jié)了資產(chǎn)價(jià)格跳躍間隔特征,得到時(shí)變性、遞減性、驟降性和厚尾性四個(gè)性質(zhì)。其次,針對(duì)四種跳躍間隔性質(zhì),利用多參指數(shù)分布描述跳躍間隔特征,并構(gòu)建多參跳躍擴(kuò)散模型。此外,結(jié)合指數(shù)分布、冪律分布和多參指數(shù)分布進(jìn)行跳

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論