基于利率敏感性缺口模型的商業(yè)銀行風險管理比較研究.pdf

1、中國利率市場化改革已進入深水區(qū)，利率風險也開始成為中國商業(yè)銀行的主要風險之一。本文以2006～2014年中國7家上市銀行與中東地區(qū)7家上市銀行為樣本，通過數據處理與分析，運用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性缺口率，利率敏感性比率和偏離度這四項指標進行實證分析并對實證結果進行對比分析。結果顯示，中國商業(yè)銀行存在，中長期資產負債匹配不均衡，大型商業(yè)銀行中嚴重的“短借長貸”現象，國有銀行的利率風險管理水平與靈活度普遍要弱于股份

2、制銀行思維重視程度不夠，利率走勢預測技術缺乏等問題。而中東地區(qū)商業(yè)銀行除了存在中國商業(yè)銀行的問題以外，風險戰(zhàn)略較為激進，對利率風險管理沒有合理的戰(zhàn)略規(guī)劃，缺少專業(yè)風險管理人員。筆者認為，中國商業(yè)銀行要防范利率風險，一方面，需設立專門的資產負債管理委員會，以加強利率走勢預測能力與人才隊伍的培養(yǎng)，并進一步開發(fā)利率風險度量模型;另一方面，需要優(yōu)化資產負債業(yè)務，擴大非利息收入占比。對于中東地區(qū)商業(yè)銀行而言，需要在風險管理和戰(zhàn)略規(guī)劃上做更多努力。