基于camel評(píng)價(jià)體系的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效與資本充足率相關(guān)性研究——以14家上市銀行為例.pdf

1、眾所周知，商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，其本身就是高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的，所以擁有充足的資本對(duì)于商業(yè)銀行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、維護(hù)市場(chǎng)信心具有非常重要的意義。對(duì)于資本充足率的監(jiān)管，是巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管體系的核心，也已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須要面臨的政策性要求。
　　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效是一個(gè)綜合指標(biāo)，能全面反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。Camel評(píng)價(jià)體系是美國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的體系。因?yàn)樵撛u(píng)價(jià)體系的有效性，現(xiàn)在已經(jīng)被國(guó)際上廣

2、泛接受。本文基于Camel評(píng)價(jià)體系，用主成分分析法構(gòu)建了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效指數(shù)，全面衡量了商業(yè)銀行的績(jī)效。2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》在我國(guó)正式實(shí)施，它提高了對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的要求。那么，資本充足率的提高會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生怎么樣的影響呢？如果有一定的影響，會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響呢？因此，對(duì)兩者之間的相關(guān)性研究具有非常重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文的結(jié)構(gòu)安排如下：首先，提出了本文研究的背景和意義，然

3、后對(duì)于資本充足率、銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的定義以及兩者間的關(guān)系進(jìn)行了文獻(xiàn)綜述。然后，本文總結(jié)了關(guān)于資本充足率、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的定義以及兩者關(guān)系的理論基礎(chǔ)，通過(guò)比較研究發(fā)現(xiàn)Camel評(píng)價(jià)體系在評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效中具有非常大的優(yōu)勢(shì)，然后對(duì)影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的因素現(xiàn)狀進(jìn)行了現(xiàn)狀分析。在此基礎(chǔ)上，利用我國(guó)14家上市銀行2008-2014年的面板數(shù)據(jù)，本文對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和資本充足率的相關(guān)性進(jìn)行了實(shí)證分析，并且得出了兩者之間具有正相關(guān)關(guān)系的結(jié)論

4、。另外，本文還考察了商業(yè)銀行的績(jī)效與商業(yè)銀行的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度、銀行的資產(chǎn)規(guī)模、GDP、商業(yè)銀行的治理結(jié)構(gòu)的關(guān)系，研究發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的績(jī)效和商業(yè)銀行的性質(zhì)負(fù)相關(guān)、和風(fēng)險(xiǎn)程度正相關(guān)、和銀行的資產(chǎn)規(guī)模正相關(guān)、和GDP的關(guān)系并不顯著、和商業(yè)銀行的治理結(jié)構(gòu)并不顯著，最后本文通過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)《新辦法》實(shí)施后監(jiān)管部門(mén)提高資本充足率的要求后對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效的影響關(guān)系并不顯著。基于以上的分析，本文提出了提高商業(yè)銀行績(jī)效和補(bǔ)充資本充足率的建議，可以給商業(yè)銀行的