銀行規(guī)模、資本充足率與信貸風(fēng)險的相關(guān)性研究——基于我國上市商業(yè)銀行相關(guān)數(shù)據(jù)實證分析.pdf

1、目前各類因素對于信貸風(fēng)險的研究已經(jīng)有了較為豐富文獻資料，但對于銀行規(guī)模、資本充足率和信貸風(fēng)險的關(guān)系卻依然沒有定論。本文介紹了我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的基本情況以及基本種類，結(jié)合前人的實證結(jié)果進一步推敲，選取了我25家上市商業(yè)銀行2007年至2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)，使用了兩個不同的指標(不良貸款率和Z-score）來衡量商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險，運用隨機效應(yīng)模型、固定效應(yīng)模型、系統(tǒng)G刪、差分GMM等多種估計方法通過stata.12軟件進行了實證研究。

2、
　　實證檢驗得出兩個結(jié)論:資本充足率與銀行的信貸風(fēng)險呈現(xiàn)負相關(guān)的關(guān)系，即資本充足率越高銀行的信貸風(fēng)險越低;銀行規(guī)模和信貸風(fēng)險呈現(xiàn)一定的正相關(guān)關(guān)系，即銀行規(guī)模擴張一定程度上會帶來更多的不良貸款。資本充足率越高的銀行更有利于發(fā)揮銀行的信貸渠道的功能，而在我國現(xiàn)階段，規(guī)模大的銀行趨向于更冒險的活動以賺取更高的利潤。因此，本文從商業(yè)銀行和監(jiān)管部門自身兩個角度提出建議，由于商業(yè)銀行角色的特殊性，在開展了多領(lǐng)域多層次的資本業(yè)務(wù)時，應(yīng)該采取謹