N公司大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、網(wǎng)絡(luò)信用貸款近年來在我國的發(fā)展尤為迅速。網(wǎng)絡(luò)貸款由于其交易的整個過程全部在網(wǎng)絡(luò)上進行，無法應(yīng)用傳統(tǒng)的風(fēng)險控制手段對其信用風(fēng)險進行把控，因此較線下貸款而言，網(wǎng)絡(luò)貸款面臨的信用風(fēng)險問題更為突出。在傳統(tǒng)的線下貸款中，大學(xué)生由于自身資信條件的先天不足，如沒有抵押物、沒有穩(wěn)定收入來源、沒有擔(dān)保人等原因，其不滿足線下貸款的條件。而網(wǎng)絡(luò)貸款能夠很好的解決大學(xué)生資金需求和資信條件不足以獲得傳統(tǒng)信貸支持之間的矛盾，因此大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款得以迅速發(fā)展。然而，網(wǎng)

2、絡(luò)貸款的途徑加上以大學(xué)生為貸款對象，使得從事大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款的平臺面臨比其他信貸機構(gòu)更為嚴(yán)峻的信用風(fēng)險挑戰(zhàn)。因此開展大學(xué)生信用貸款業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺有必要了解能夠影響大學(xué)生履約的因素，弄清楚影響大學(xué)生違約的關(guān)鍵因素對降低大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險有重大意義。
　　本文在收集整理N公司大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，對N公司大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款的信用風(fēng)險管理方式進行全面分析，并應(yīng)用logistic回歸模型進行風(fēng)險特征的實證分析研究。大學(xué)生作為網(wǎng)絡(luò)

3、貸款的參與者，其資信特征為無穩(wěn)定收入來源，無可供抵押財產(chǎn)等，因此難以通過基本的財務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)發(fā)債率等來評價大學(xué)生的信用水平，故本文選取了學(xué)歷水平、貸款利率、信用評級等10個基礎(chǔ)指標(biāo)對其信用風(fēng)險特征進行度量，解釋變量的Logistic回歸結(jié)果均通過了顯著性的檢驗，模型預(yù)測的準(zhǔn)確度較高。本文應(yīng)用logistic回歸模型對大學(xué)生的10個基礎(chǔ)指標(biāo)進行測算的結(jié)果表明，N公司貸款大學(xué)生的學(xué)歷和學(xué)校背景，與大學(xué)生的違約率相關(guān)性最大，是控制大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸

4、款信用風(fēng)險的關(guān)鍵因素。大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款公司要降低不良貸款率，就要建立科學(xué)合理的評判機制評估大學(xué)生的信用等級，進而決定對大學(xué)生的授信及額度。
　　N公司面向大學(xué)生的網(wǎng)絡(luò)貸款產(chǎn)品名校貸是本文進行實證分析的數(shù)據(jù)來源，雖然只是一家P2P公司的貸款數(shù)據(jù)，但是研究方法和研究結(jié)論對網(wǎng)絡(luò)信用貸款具有普遍適用性。由于大學(xué)生的資信特征具有普遍性，本文分析的大學(xué)生信用風(fēng)險因素適用于全國的大學(xué)生群體，因此，本文的分析結(jié)論對于大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款平臺均具備普遍的適