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1、雙幣種期權(quán)是投資于外國證券所簽訂的期權(quán)合約，它的收益取決于以國外或地區(qū)貨幣計(jì)價(jià)的金融衍生產(chǎn)品的價(jià)格，而實(shí)際的支付是以本國或地區(qū)貨幣來支付的，因此該期權(quán)的收益函數(shù)由國外或地區(qū)的資產(chǎn)價(jià)格以及匯率組合而成。所以在討論雙幣種期權(quán)價(jià)格時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格與匯率之間的相關(guān)性是不可忽略的重要影響因素。
通過市場觀察，不難發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象:現(xiàn)實(shí)中金融變量間的相關(guān)性通常呈現(xiàn)強(qiáng)烈的非線性相關(guān)。然而，很多文章在考慮相關(guān)性時(shí)卻忽略了這個(gè)問題，簡單的假設(shè)成常
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