利率市場化對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響研究.pdf

1、隨著我國改革開放的深入，市場的運行對金融改革的呼聲越來越迫切，利率市場化也成為不可避免的命題。利率市場化猶如一把“雙刃劍”，一方面，可以改善金融環(huán)境，使商業(yè)銀從傳統(tǒng)的單純依賴存貸利差為主要受益的經(jīng)營模式中解放出來，大力開展表外業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)，想輕資產(chǎn)銀行轉(zhuǎn)變，逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，豐富銀行信貸產(chǎn)品，推出新的結(jié)算產(chǎn)品，一部分業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展。同時，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的指引使得市場資本資源得到有效配置，充分發(fā)揮金融自由化的作用；另一方面，利率市場

2、化進(jìn)程中，銀行存款利率上浮拉高資金成本，加之金融自由化的推進(jìn)，使得資金成本上揚的效應(yīng)快速波及貸款利率，引起銀行貸款利率上升，容易引發(fā)逆向選擇。貸款企業(yè)承受更高的資金成本，必須要有收益更高的項目和產(chǎn)品才能承受高額的銀行貸款利息，從而引發(fā)風(fēng)險，銀行的不良貸款率將上升。而名義利差逐步縮小，銀行利潤空間被擠壓，依靠利差為主要業(yè)務(wù)收益的商業(yè)銀行的傳統(tǒng)經(jīng)營模式受到?jīng)_擊。因此，利率市場化可以給一國經(jīng)濟(jì)帶來發(fā)展，卻也給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險與挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行在

3、應(yīng)對利率市場化帶來的消極影響時，需要大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、打造輕資產(chǎn)銀行、豐富商業(yè)銀行產(chǎn)品、提升人才隊伍建設(shè)、完善管理體系等。
　　本文第一章為緒論部分，介紹選題背景及意義、研究目的及內(nèi)容、研究的創(chuàng)新及不足，梳理本文的研究路線；第二章闡述了利率市場化得相關(guān)理論并梳理了國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述；第三章從商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的含義、產(chǎn)生及分類出發(fā)，概述了我國利率市場化改革的進(jìn)程及現(xiàn)狀，解析利率市場化對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響；本文第四章對利率市場

4、化對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響進(jìn)行實證分析，選取實際利差、銀行規(guī)模、資產(chǎn)增長率、資產(chǎn)報酬率以及凈利息收入占營業(yè)收入比重作為解釋變量，用不良資產(chǎn)率代替商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險作為被解釋變量建立計量模型，分析利率市場化對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響，使用十七家銀行的時間序列數(shù)據(jù)對利率市場化進(jìn)程中我國商業(yè)銀行實際利差等因素對經(jīng)營風(fēng)險的影響進(jìn)行分析并給出結(jié)論，實證結(jié)果表明實際利差、資產(chǎn)增長率以及凈利息收入占營業(yè)收入比重與經(jīng)營風(fēng)險正相關(guān)，而銀行規(guī)模、資產(chǎn)報酬率