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文檔簡介
1、利率期限結構在資產定價、利率風險管理、資產管理等多個領域有著廣泛應用。隨著利率市場化進程的加快,研究我國國債市場的利率期限結構不僅具有理論價值,而且具有現實意義。
本文首先以傳統(tǒng)的利率期限結構理論為理論基礎,系統(tǒng)梳理了利率期限結構的不同靜態(tài)估計方法和模型；其次,利用中國上海證券交易所的國債市場數據,分別采用利率期限結構靜態(tài)估計方法中最具有代表性的息票剝離法、三次多項式樣條和NELSON—SIEGEL,模型的SVENSSON
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