中國(guó)國(guó)債市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、利率期限結(jié)構(gòu)在資產(chǎn)定價(jià)、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快,研究我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu)不僅具有理論價(jià)值,而且具有現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文首先以傳統(tǒng)的利率期限結(jié)構(gòu)理論為理論基礎(chǔ),系統(tǒng)梳理了利率期限結(jié)構(gòu)的不同靜態(tài)估計(jì)方法和模型；其次,利用中國(guó)上海證券交易所的國(guó)債市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別采用利率期限結(jié)構(gòu)靜態(tài)估計(jì)方法中最具有代表性的息票剝離法、三次多項(xiàng)式樣條和NELSON—SIEGEL,模型的SVENSSON

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