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文檔簡介
1、資本資產定價理論(CAPM)問世以來，該理論受到大量的有效性檢驗，其中不乏質疑的聲音。由于在CAPM理論中，β系數是其中度量證券（或證券組合）的價格變動與市場上證券平均價格變動之間相關關系的一個關鍵指標，它反映了市場上證券平均價格變動對某一證券（或證券組合）價格變動的影響程度，所以對CAPM檢驗的實際上是驗證β系數是否具有對收益的完全解釋能力。通常β系數是用歷史數據來計算的，而歷史數據計算出來的β系數是否具有一定的穩(wěn)定性，將直接影響β系
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