基于DEA模型的中國商業(yè)銀行管理效率研究.pdf

1、當(dāng)前，我國金融改革快速推進，資本監(jiān)管日趨嚴格，銀行業(yè)盈利增速普遍下滑。“十三五”時期，利率市場化進程將進一步加快，我國商業(yè)銀行亟需探索出提升管理效率、應(yīng)對利率市場化挑戰(zhàn)的可行方法。美國是擁有全球最完善的利率市場化機制的國家之一，其銀行業(yè)經(jīng)營模式發(fā)展較為成熟，因此，參照美國商業(yè)銀行管理效率水平，借鑒美國商業(yè)銀行的改革經(jīng)驗，對我國商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)管理問題、提高管理效率有著重要指導(dǎo)意義。
　　在管理效率理論中，結(jié)合純技術(shù)效率與配置效率即可得

2、出X效率。大量的實證研究表明，反映管理能力的X效率對銀行的影響遠大于規(guī)模效率和范圍效率。因此，本文將X效率作為銀行管理效率的研究重點。本文通過比較各類銀行效率測算方法，選取投入導(dǎo)向VRS徑向DEA模型，基于改進后的BSS銀行管理質(zhì)量模型，構(gòu)建了中國商業(yè)銀行管理效率評價模型，對中國商業(yè)銀行的管理效率進行評價。
　　DEA模型定量分析結(jié)果揭示了中國商業(yè)銀行管理效率現(xiàn)狀:平均配置效率值為0.856，平均純技術(shù)效率值為0.996，平均管理

3、效率值為0.854。指標投影分析進一步表明銀行管理效率存在的問題:中國管理非有效銀行都在員工薪酬福利、員工總數(shù)兩方面超標，固定資產(chǎn)閑置、總利息支出過多現(xiàn)象較為多發(fā)，分支機構(gòu)龐大、非利息支出過多問題初顯。
　　針對中國商業(yè)銀行的管理非有效問題，本文進行了微觀與宏觀兩方面的原因分析。(1)總利息支出超過有效值，主要原因是銀行經(jīng)營模式單一，中間業(yè)務(wù)薄弱。(2)非利息支出過多，主要受分支網(wǎng)點增加、費用控制管理不力、不良貸款增多的影響。(3

4、)固定資產(chǎn)凈值超標，主要原因是銀行更新經(jīng)營設(shè)備，但業(yè)務(wù)流程優(yōu)化不足，影響經(jīng)營效率提高。(4)員工總數(shù)冗余，主要因為銀行客戶管理體系不科學(xué)、員工專業(yè)比例不協(xié)調(diào)與培訓(xùn)機制不健全。(5)分支機構(gòu)過多，反映出銀行自助及電子發(fā)展渠道的不足。(6)員工薪酬福利投入過多，主要受員工冗余、薪酬等激勵制度不完善影響。(7)銀行管理效率宏觀影響因素的定性研究表明:中國商業(yè)銀行管理效率還受到利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融、行業(yè)流動性風(fēng)險、銀行不良貸款等因素的影響。<

5、br>　　基于市場歷史條件的相似性，借鑒美國商業(yè)銀行在利率市場化改革中的經(jīng)驗與教訓(xùn)，我國商業(yè)銀行可以通過產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營轉(zhuǎn)型并配合以銀行監(jiān)管體系的完善，解決與避免管理非有效問題:(1)緊繞對公、零售、城鎮(zhèn)化及“三農(nóng)”業(yè)務(wù)領(lǐng)域需求變化，研發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入;借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，推動業(yè)務(wù)流程與管理機制優(yōu)化。(2)擺脫“規(guī)模情結(jié)”，精心維護最適合自己的客戶群體，尋找平衡的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，事前準確定位，事中加強約束、強化執(zhí)行，事后動態(tài)評