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1、利率市場(chǎng)化的加速,使金融機(jī)構(gòu)不得不關(guān)注利率帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。上海銀行間同業(yè)拆借利率作為中國(guó)重要的銀行間同業(yè)拆借利率,選擇適當(dāng)?shù)哪Ｐ蛠砗饬可虾ｃy行間同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn),對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的意義本文在研究上海銀行間同業(yè)拆借利率這一金融時(shí)間序列時(shí),不僅考慮了傳統(tǒng)的尖峰厚尾性、集聚性,還注意到其不對(duì)稱性、周期性、波動(dòng)的跳躍性等,為此,本文不僅引入了模擬厚尾性、集聚性的極值理論、GARCH模型,還引入了非線性時(shí)間序列分析的門限自回歸模型來度量
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