兩類帶收益的多險種風(fēng)險模型的研究.pdf

1、本文以經(jīng)典風(fēng)險模型為基礎(chǔ)構(gòu)造了兩類全新的帶收益的多險種風(fēng)險模型并且對其進行研究，得到了與破產(chǎn)相關(guān)的一些變量的表達式或性質(zhì)．全文主要由四部分組成： 第一章，簡單的介紹了風(fēng)險理論的歷史、現(xiàn)狀與主要成果，其中重點闡述的是有關(guān)古典風(fēng)險模型的問題．而且給出了本文研究的內(nèi)容與主要結(jié)果。 第二章，簡單的介紹了期望、點過程、鞅、伊藤公式以及布朗運動等一些基本的知識．這些知識是本文的理論基礎(chǔ)。 第三章，首先指出了經(jīng)典風(fēng)險模型的局限

2、性，然后在此基礎(chǔ)上，構(gòu)造了一種全新的帶利息力的隨機雙險種風(fēng)險模型．接著我們對這個新模型進行分析和討論并且最終分析得到了生存概率、破產(chǎn)前瞬間盈余分布、破產(chǎn)時赤字分布的積分方程，而且順便給出了后兩者的遞推方程。 第四章，首先指出上一章提出的模型的不足之處，然后根據(jù)對實際的分析，重新構(gòu)造了一種帶隨機投資收益的多險種風(fēng)險模型．利用伊藤公式等數(shù)學(xué)工具對此模型進行分析和討論，主要得到了生存概率、破產(chǎn)前最大盈余、破產(chǎn)時盈余分布的兩類積分方程以