基于BP神經網絡的銀行房地產信貸風險研究.pdf

1、1998年以后，隨著住房實物分配制度的取消和按揭政策的實施，中國房地產市場進入快速發(fā)展時期。房地產行業(yè)是一個資本密集型產業(yè)，其發(fā)展離不開銀行業(yè)的支持，同時，房地產業(yè)也是銀行業(yè)重要的服務領域。房地產的價格漲跌、行情冷暖都會直接影響到銀行業(yè)的資產價值和資產質量，這樣銀行房地產貸款極易隱藏著巨大的潛在的風險。因此，我國銀行房地產信貸風險管理如何進行和改進是一個值得深入研究的重要課題。本研究利用風險評價及其相關的理論和技術方法，提出了基于BP神

2、經網絡的銀行房地產信貸風險評價、分類和預警方法。
　　 首先，本研究在對我國銀行房地產行業(yè)貸款形成的原因進行了深入分析，針對我國商業(yè)銀行貸款風險管理的特點和貸款風險分類管理的一般流程，提出了三個主要部分具體實現的基本思路：房地產行業(yè)的信貸風險評價的指標體系的建立、指標體系的篩選及對房地產行業(yè)信貸風險總體評價。
　　 其次，本研究在闡述貸款風險分析指標選擇的原則及需要注意問題的同時，針對房地產行業(yè)的結構特點以及相應的國家政

3、策，建立了符合房地產企業(yè)貸款風險分析預選指標集，分別從財務和非財務兩方面建立房地產企業(yè)貸款指標體系，并且對其中的非財務指標進行了量化處理，得到了衡量房地產企業(yè)的綜合指標體系。
　　 再次，本研究主要采用主成份因素分析法對房地企業(yè)指標體系指標進行篩選，從指標的解釋度及相關性兩方面考慮，用數理統(tǒng)計方法對指標的顯著度和相關性作假設檢驗，通過檢驗結果找出對判別不提供附加信息的變量，精簡了指標體系。
　　 最后，在對房地產行業(yè)信貸